A 2009--2010. tanév második félév
sztochasztikus folyamatok elõadásainak
ismertetése.
A martingálokról szóló
elõadások ismertetése
Martingálok és szemimartingálok
definiciója. E fogalmaknak, mint az igazságos
és elõnyös játékok modelljeinek
az értelmezése. A feltételes
valószínûség és
várható érték fogalmának a
felelevenítése. Martingál
egyenlõtlenségek. A Kolmogorov
egyenlõtlenség. Martingál konvergencia
tételek, és azok alkalmazásai.
Példák.
|