A SZTOCHASZTIKUS FOLYAMATOK VIZSGÁN MEGVÁLASZOLANDÓ KÉRDÉSEK.

1.) Mi a Wiener folyamat definiciója? Hogy szól a funkcionális centrális határeloszlástétel?

2.) Mi egy valószínűségi változónak egy σ-algebra szerinti feltételes várható értéke?

3.) Hogy szól a Kolmogorov–Chapman azonosság?

4.) Mit nevezünk a Markov láncok elméletében osztálytulajdonságnak? Milyen eredményekről tanultunk ezzel kapcsolatban?

5.) Mi a születési és születési és halálozási folyamat definiciója? Milyen módszereket tanultunk ezen modellek vizsgálatáról?

6.) Legyen W (t), t ≥ 0, egy Wiener folyamat. Mutassa meg, hogy a Z(u) = e^{W (u)−u/2} sztochasztikus folyamat martingál.